商业银行流动性维度
（一）监管指标
1、流动性覆盖率（LCR，Liquidity Coverage Ratio）：优质流动性资产/未来30日内的资金净流出量
第一，具体规定详见2018年5月25日发布的《商业银行流动性风险管理办法》（银保监会（2018）第3号令）。
第二，适用于资产规模在2000亿元以上的银行，监管标准为100%。
第三，本外币的计算方式和监管标准一致。
2、净稳定资金比率（NSFR，Net Stable Funding Ratio）：可用的稳定资金/所需的稳定资金
第一，具体规定详见2018年5月25日发布的《商业银行流动性风险管理办法》（银保监会（2018）第3号令）。
第二，适用于资产规模在2000亿元以上的银行，监管标准为100%。
3、流动性匹配率：加权资金来源/加权资金运用
第一，具体规定详见2018年5月25日发布的《商业银行流动性风险管理办法》（银保监会（2018）第3号令）。
第二，适用于全部银行，监管标准为100%。
第三，自2020年1月1日起，流动性匹配率按照监管指标执行，在2020年前暂作为监测指标。
4、优质流动性资产充足率：优质流动性资产/短期现金净流出
第一，适用于资产规模在2000亿元以下的银行，监管标准为100%。
第二，2018年底和2019年6月底前达到80%和100%。
5、流动性比例：流动性资产/流动性负债
第一，适用于全部银行，本外币的监管标准为25%。
第二，流动性资产包括现金、黄金、超额准备金存款、一月内到期同业往来款轧差后资产净额、一月内到期债券投资、在国内外二级市场可随时变现债券投资、其他一月内到期可变现资产（剔除不良资产）。
第三，流动性负债包括活期存款（不含财政性存款）、一月内到期的定期存款（不含政策性存款）、一个月内到期的同业往来负债净额、一月内到期已发行债券、一月内到期应付利息及各种应付款、一月内到期央行借款、其他一月内到期负债。
（二）监测指标
1、存贷比：调整后贷款余额/调整后存款余额
2015年6月24日，国务院常务会议通过了《中华人民共和国商业银行法修正案（草案）》，删除了存贷比不得超过75%的规定，将其由法定监管指标转为流动性监测指标。
2、流动性缺口：未来各个时间段到期的（表内外资产-表内外负债）
未来各个时间段到期的表内外资产（负债）=未来各个时间段到期的表内资产（负债）+未来各个时间段到期的表外收入（支出）。此外还可进一步延伸出流动性缺口率（即未来各个时间段的流动性缺口/相应时间段到期的表内外资产）。
监管要求流动性缺口率不得小于-10%。
3、核心负债比例：核心负债/总负债
核心负债具体是指距到期日三个月以上（含）定期存款和发行债券以及活期存款的稳定部分。
监管要求核心负债比例不得低于60%。
4、（最大十家）同业融入比例
即（同业拆放+同业存放+卖出回购+委托方同业代付+发行同业存单-结算性同业存款)/总负债。其中，最大十家同业融入比例是指来自于最大十家同业机构交易对手的（同业拆放+同业存放+卖出回购+委托方同业代付+发行同业存单-结算性同业存款）与总负债的比值。
5、最大十户存款（贷款）比例：最大十家存款（贷款）客户存款合计/各项存款（贷款）
6、单一最大客户贷款占资本净额比例：不超过10%
7、累计外汇敞口头寸占资本净额比例：不超过20%
8、存款偏离度
第一，存款偏离度=（最后一日各项存款-日均存款）/日均存款。
第二，2018年6月8日银保监会和央行联合发布《关于完善商业银行存款偏离度管理有关事项的通知》（银保监办发（2018）48号），将商业银行月末存款偏离度指标值由3%调整至4%，季末月份与非季末月份采用相同的指标计算。
第三，同时48号文还明确商业银行不得设立时点性存款规模考评指标，也不得设定以存款市场份额、排名或同业比较为要求的考评指标。
五、商业银行市场风险维度
该部分内容主要源于2004年12月29日银监会刚刚成立时发布的《商业银行市场风险管理指引》。
（一）四大风险来源
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