我们采用中金ESG评级数据，选取中金公司针对上市公司的ESG综合维度，环境维度、社会维度和治理维度的因子，以及二级指标的细分因子进行分组收益回测，观察上述因子在本月以及今年以来的收益表现。
今年以来ESG综合得分因子和三个细分因子的多头组合均表现优异；二级指标中，劳动关系管理、风险管理、可持续投资、利益相关方沟通的选股能力表现较为出色。
本月沪深300、中证500、中证1000指数均回撤较大，ESG一级指标中，社会责任空头组合回撤较少，收益率为-5.04%；二级指标中，员工多元化空头组合、公司治理多头组合较指数回撤较少，收益率分别为实现-5.11%和-5.26%。
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