如何应用ESG理念?

文章来源:摩根士丹利华鑫基金碳交易网2020-03-08 18:53

在欧美市场,ESG投资理念已较为成熟,目前在全球前50的经济体中,大部分已出台ESG相关的披露政策,而且多为强制性披露要求。而在中国市场,ESG投资理念正处于早期发展阶段,ESG信息披露方面仍不完善,实践ESG投资理念首先就面临着构建ESG评价体系的挑战。
 
而早在3年前,摩根士丹利华鑫基金就着手研究,自主研发了一套ESG 评级体系——ESG DataLAB 投研系统。
 
通过梳理投资、研究过程中遇到的痛点,深挖出其中对应的指标。比如是否存在环保不达标、恶意排放、受监管机构多次的问询处罚、会计师质量存疑,董事会会计师事务所独立性不达标、频繁的商业并购和商誉减值、薪酬与业绩表现脱钩、分红不稳定,频繁停牌等问题,最终梳理出ESG三个大类下千余个细化指标。
 
通过深度爬虫等数据技术手段获取A股3600余家上市公司的各类数据,对各类ESG指标进行算法加工,最终输出ABCDF五种评级结果,为每一家上市公司进行评级。
 
有了ESG DataLAB 投研系统评级数据的支持,输出ESG的“负面清单”,同时构建出ESG投资策略的精选池,为投资管理提供了可靠的“排雷器”与精选库。
 
余斌透露,运用ESG 标准挑选出好公司后,将通过量化应用,从好公司里面去挑选好股票。结合ESG DataLAB 投研系统输出的评级原始数据,进行新因子开发、复合因子加工,与传统因子相结合,提高选股的胜率。
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